Einsatz von Derivaten im Treasury von Banken und Unternehmen oder im kommunalen Finanzmanagement
“Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model”, EUROXXIV 2010, Juli 2010, Lissabon, Portugal
"On the Pricing of Inflation-Indexed Caplets", Actuarial Approach for Financial Risks (AFIR) Colloquium 2009, September 2009, München
"Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model", Fifth Asian Mathematical Congress 2009, Juni 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
“Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model”, Fifth World Congress of the Bachelier Finance Society, Juli 2008, London, U.K.
„Pricing Inflation-Indexed Options - Lognormal Inflation versus Inflation with Stochastic Volatility”, Quantitative Methods in Finance Conference, Dezember 2007, Sydney, Australien
„Neue Produkte auf bewegten Märkten - Inflationsgebundene Finanzprodukte“ Fachtagung Risikocontrolling und -management des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Dezember 2006, Berlin.
„Inflationsoptionen unter stochastischer Volatilität“ Workshop der DGVFM, Oktober 2006, Kaiserslautern.
“Forward Starting Options in Heston’s Model on Stochastic Volatility - An Application to the Pricing of Year-on-Year-Inflation Options”, Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society, August 2006, Tokio, Japan.
“Pricing Forward Starting Options in the Heston Model on Stochastic Volatility”, First Conference of Advanced Mathematical Methods for Finance (AMaMeF)”, April 2006 Side, Türkei.
“Makroindexierte Finanzprodukte am Beispiel inflationsgebundener Anleihen und Derivate“, Tag der Wissenschaft, veranstaltet von der Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe, Mai 2005, Bonn.