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Financial Risk Controlling (Ausrichtung, Organisation und Strategie des finanziellen Risikomanagements (Treasury Management und Risikocontrolling), Systematisierung und Messung finanzieller Risiken eines international tätigen Unternehmens, Messung des Gesamtrisikos eines Portfolios mit verschiedenen Risikomessverfahren wie Value at Risk, Monte Carlo Simulation) in der Vertiefung iFACT (international Finance, Accounting, Controlling and Taxation) in den Masterstudiengängen International Management und Wirtschaftsingenieurwesen
 
Financial Engineering (Grundprinzipien der Finanzmathematik und der Zinsrechnung, Ermittlung direkter und impliziter Marktparameter, stochastische Modellierung des Preisverhaltens ausgewählter Kassaprodukte, Bewertung ausgewählter Finanzderivate) in der Vertiefung iFACT (international Finance, Accounting, Controlling and Taxation) in den Masterstudiengängen International Management und Wirtschaftsingenieurwesen
 
Operations Research (Simplex-Verfahren, Gomory-Verfahren, Transportprobleme, Zuordnungsprobleme, Travelling Salesman Probleme) im Bachelorstudiengang International Management
 
Statistik (Deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Induktive Statistik) im Bachelorstudiengang International Management
 
Mathematik B (Logik, Lineare Algebra, Matrizenrechnung, Finanzmathematik, Numerik) im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
 
Virtuell Classroom
 
Flipped/Inverted Classroom
 
Blended Learning
 
Audio Response Systeme
 
Lernvideos
 
Lernüberprüfung mittels STACK-Aufgaben auf ILIAS
 
Tutorenfilme - Studierende erklären Studierenden die Mathematik
 
Finanzmathematische Grundlagen für Revisoren im Rahmen des Fachseminars "Prüfung des Risikomanagements" an der Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn
 
Modern Investment Theory and Management an der University of Auckland Business School
 
Mathematik für Finanzdienstleister, Statistik für Finanzdienstleister, Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten, Produkte und Geschäfte am Kapitalmarkt, Asset and Treasury Management an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn
 
Derivateverständnis im Rahmen des Zertifikats „Kommunales Finanzmanagement und Treasury“ am Zentrum für Kommunales Finanz-Management und Treasury, Chemnitz
 
Wirtschaftsstatistik an Ostbayrische Technische Hochschule, Amberg-Weiden
 
Einführung in die Optionsbewertung im Rahmen des Workshops "Grundlagen des modernen Managements finanzieller Risiken in Versicherungen" an der Deutschen Aktuar Akademie
 
Statistik an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
 
Statistik an der Fakultät für Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim
 
Learning Analytics der Videolerneinheiten eines Blended Learning Konzeptes an der Hochschule Karlsruhe
 
Der Wandel des Collateral Managements zur Absicherung der Risiken aus OTC-Derivaten aus Sicht von Kreditinstituten
 
Absicherung von Geschäftsrisiken aus Strompreisen - Risikomanagement im Handel von Energieversorgungsunternehmen
 
Bildungsunterstützung durch digitale Medien
 
Kritische Überprüfung elementarer Methoden der Technischen Aktienanalyse auf Basis einer Expertenbefragung durch Verwendung einer speziellen Systematik
 
Implementierung und Anwendung des Ferry Scheduling Problems auf das Streckennetz einer Schifffahrtsgesellschaft
 
Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente im kommunalen Schuldenmanagement im Hinblick der Absicherung von Kassenkrediten
 
Kryptoderivate
 
Die Regulierung des OTC Derivatemarktes
 
Modellierung, Implementierung und Analyse eines Orienteering Problems unter praxisnahen Rahmenbedingungen
 
Kreditverbriefung in der Sparkassen-Finanzgruppe - True Sale - Transaktionen in Sparkassen und Landesbanken
 
Bewertung und Risikoanalyse inflationsgebundener Anleihen
 
Gestaltung und Einsatz von Equity Linked Products
 
Erfolgsfaktoren und Beurteilung von Debt Equity Swaps
 
Markt und Bedeutung von inflationsindexierten Anleihen für Banken
 
Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Hedgefonds im Anlagengeschäft
 
Kreditderivate als Instrument des Kreditrisikotransfers
 
Indexzertifikate als Anlagemöglichkeit für Privatkunden eines Kreditinstituts
 
Exotische Asset-Backed-Securities-Strukturen
 
Aufbau und Strukturierung von Kreditverbriefungen in Deutschland
 
Kreditverbriefung mit Credit Linked Notes
 
Credit Default Swaps als Instrument und Gegenstand des Kreditrisikomanagements in Kreditinstituten
 
Strategische Asset Allocation in Sparkassen
 
Vergleich von Mortgage Backed Securities mit Pfandbriefen - Verhalten der Assetklassen während der Subprimekrise des Jahres 2007
 
Immobilienderivate
 
ETF - Exchange Traded Funds
 
Mortgage Backed Securities vor dem Hintergrund der Subprime-Krise
 
Moment Swaps - Volatilität als eine eigene Asset Klasse
 
Die Subprime-Krise und deren Auswirkung auf die Refinanzierung dänischer Regional- und Lokalbanken
 
Strukturierte Finanzprodukte: Bonuszertifikate, Sekundärmarktverhalten & Bewertungsaspekte
 
Constant Maturity Swaps - Funktionsweise, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
 
Makroindexierte Finanzprodukte
 
Der Markt für hybride Finanzierungsinstrumente
 
Vergleich von öffentlichen Pfandbriefen mit Asset Backed Securities (CDO)
 
Wetterderivate: Struktur, Einsatzmöglichkeiten und Markt
 
Inflationsderivate - Motive, Einsatz und Bewertungsansätze
 
Ablaufffiktionen variabler Produkte
 
Bewertung ausgewählter exotischer Optionen mit MC Simulation
 
Absicherung von Währungsrisiken am Beispiel eines international tätigen Unternehmens des deutschen Mittelstandes
 
Inflationsindexierte Anleihen der Bundesrepublik Deutschland
 
Collateralized Debt Obligations - Erklärungsansätze für die Kurseinbrüche in der Kredit- und Finanzkrise
 
CMS Spread Ladder Swaps in der kommunalen Anwendung in NRW mit Betrachtung entsprechender Geschäfte der Stadt Hagen
 
Das 360°-System - Ein Handelssystem auf Basis der gleitenden Duchschnitte
 
Exchange Traded Commodities als ein Rohstoffinvestment und der Vergleich mit Exchange Traded Funds
 
Collateral Management zur Absicherung der Risiken aus OTC-Derivaten
 
Börsengehandelte Derivate auf Agrarrohstoffe
 
Der Markt für Derivate auf Strompreise an der European Energy Exchange und deren Einsatzmöglichkeiten
 
Aktienvolatilitätsindizes als Assetklasse
 
Erklärungsansätze für die Entstehung spekulativer Blasen
 
Semi-aktive Steuerung als Strategie der barwertigen Zinsbuchsteuerung
 
Management von Langlebigkeitsrisiken als Herausforderung des demographischen Wandels am Beispiel öffentlich-rechtlicher Finanzdienstleister
 
Refinanzierung von Kreditinstituten
 
Indentifikation und Analyse eine Verfahrens zur Quantifizierung des Credit Spread Risikos im Depot A am Beispiel eines ausgewählten Kreditinstitutes
 
Zinsderivate und das Management von Zinsänderungsrisiken im Zinsbuch von Kreditinstituten